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호가/체결 분석
중급매수벽·매도벽 감지, 고래 거래 추적
개요
호가창(오더북)에서 평균 대비 5배 이상의 대량 주문을 매수벽/매도벽으로 감지하고, $100K 이상 단일 체결을 고래 거래로 식별합니다. bid/ask 비율도 함께 제공하여 시장 방향성 판단을 돕습니다.
매매 기준
- 1호가 수량이 평균의 5배 이상 → 매수벽/매도벽 감지
- 2단일 체결 $100K 이상 → 고래 매수/매도 감지
- 3bid/ask ratio > 1.5 → 매수 우위
- 4bid/ask ratio < 0.7 → 매도 우위
주요 파라미터
벽 배수평균 대비 5배 이상
고래 기준$100,000 이상
호가 깊이상위 20단계
데이터 소스depth@20 + aggTrade
주의사항
- • 매수벽/매도벽은 스푸핑(허위 주문) 가능성이 있으므로 단독 판단은 위험합니다.
- • 고래 거래가 항상 가격 방향을 결정하지는 않습니다.
- • 실시간 전략으로, WS 서버 연결 상태에 따라 지연이 발생할 수 있습니다.
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