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VWAP
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USDT 페어 기준으로 백테스트합니다.
선택 기간: 2026-01-15 ~ 2026-02-13
캔들 간격
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
결과
VWAP · BTC/USDT · 2026-01-15~2026-02-13 · 1h
전략 조건 / 파라미터 (전부 공개)VWAP
진입 조건
- 종가(close)가 VWAP을 상향 돌파하면 매수(진입)
- 조건: 이전 봉 close ≤ 이전 봉 VWAP AND 현재 봉 close > 현재 봉 VWAP
- VWAP 리셋 구간(일자)이 바뀌는 경계에서는 크로스를 인정하지 않음
청산 조건
- 종가(close)가 VWAP을 하향 돌파하면 매도(청산)
- 조건: 이전 봉 close ≥ 이전 봉 VWAP AND 현재 봉 close < 현재 봉 VWAP
지표/레벨 계산
- VWAP = Σ(typical price × volume) / Σ(volume)
- typical price = (high + low + close) / 3
- 리셋 기준(reset) = utc_day (UTC 날짜 기준)
백테스트 가정/제한
- 롱(매수) 포지션만 사용 (short/레버리지 없음)
- 1회 진입 시 자본 전액(all-in)으로 1포지션만 유지
- 신호 판단/체결은 각 캔들의 종가(close) 기준
- 수수료는 진입/청산 각각 적용 (feeBps basis points)
- 슬리피지/스프레드/체결 지연 미반영
- 기간 종료 시 보유 포지션은 마지막 캔들 종가로 강제 청산
실행 파라미터
feeBps
10
from
2026-01-15
initialCapital
100
interval
1h
mode
long
reset
utc_day
strategy
vwap
strategyName
VWAP
symbol
BTCUSDT
to
2026-02-13
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